VOLATILITE ET RENDEMENT SUR LES MARCHES DES CRYPTOMONNAIES : CAS DU BITCOIN

Authors

  • ASSI Awo Marie Florence Epse N’GUESSAN
  • Safiatou DEMBELE

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8387566

Keywords:

cryptomonnaie ; volatilité ; rendement, modèles ARCH-GARCH.

Abstract

Cet article propose une étude importante sur la relation entre la volatilité des cours du bitcoin et son rendement sur les marchés des cryptomonnaies durant la période entre 2019 et 2023. Les résultats de cette étude sont significatifs, révélant une relation positive et significative entre la volatilité du Bitcoin et son rendement, ainsi qu'une relation négative et significative entre la volatilité du cours de certaines autres monnaies et le rendement du bitcoin. Enfin, cet article apporte une contribution significative à la compréhension de la dynamique du marché des cryptomonnaies.

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Published

2023-09-28

How to Cite

ASSI Awo Marie Florence Epse N’GUESSAN, & DEMBELE, S. (2023). VOLATILITE ET RENDEMENT SUR LES MARCHES DES CRYPTOMONNAIES : CAS DU BITCOIN. International Journal of Economic Studies and Management (IJESM), 3(5), 1393–1408. https://doi.org/10.5281/zenodo.8387566

Issue

Vol. 3 No. 5 (2023): Issue 05 (2023)

Section

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