Analyse multifractale de la relation prix-volume des indices boursiers : une revue de la littérature empirique

Abstract

A travers ce travail, nous avons essayé de mener une réflexion sur les travaux de recherches empiriques, traitant la relation prix-volume dans les marchés financiers, qui utilisent les méthodes multifractales. Tout en discutant les méthodologies utilisées, les résultats obtenus, et les implications pour la compréhension des dynamiques des marchés boursiers.

Afin d’identifier les documents les plus pertinents, une revue de la portée de la littérature (Scoping review) a été réalisée sur la base d’un échantillon de 17 articles académiques sélectionnés à partir des recherches par mots clés dans plusieurs bases de données, et analysés à l’aide du logiciel Nvivo QSR 12.

Cette revue mettra en lumière la manière dont l'analyse multifractale contribue à une meilleure compréhension des mécanismes du marché et des opportunités d'arbitrage, tout en soulignant les défis et les Théories et concepts clés.