Modélisation et prévision du prix du pétrole brut : approche ARMA-GARCH
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.13367339Keywords:
ARMA, GARCH, moyenne conditionnelle, variance conditionnelle, prix du pétrole.Abstract
La modélisation du prix du pétrole est un domaine important de l'économétrie, qui a suscité beaucoup d'intérêt ces dernières années. Les modèles économétriques peuvent être utilisés pour analyser les tendances historiques des prix du pétrole, prédire les fluctuations futures des prix et évaluer les facteurs économiques, géopolitiques et environnementaux qui influencent les prix du pétrole.
Notre modèle GARCH avec une structure ARMA(1,2) pour la moyenne et une structure sGARCH(1,1) pour la variance a une performance moyenne pour la prévision des prix futurs du pétrole brute.
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Published
2024-08-23
How to Cite
FADLOULLAH ISSAM, & BENBOUBKER MOUNIR. (2024). Modélisation et prévision du prix du pétrole brut : approche ARMA-GARCH. International Journal of Economic Studies and Management (IJESM), 4(4), 860–872. https://doi.org/10.5281/zenodo.13367339
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